Hola,
Justo lo puedes ver al principio de este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=jurSMAqJm6Y&t
En un principio lo más cómodo es que te crees un directorio para tu proyecto, que contiene el .yaml, y desde ese directorio lances con el comando: mlagents-learn ./trainer_config.yaml –run-id curso01
Al lanzar el comando desde el mismo directorio ya lo encuentra, sino le puedes poner la ruta completa al fuichero.yaml, pero continuo recomendando que mejor te crees un directorio para los .yaml del proyecto, y que cada proyecto tenga su propio directorio.